Ao testar algum aplicativo, no meu caso, em testes com o LightDM, a seguinte mensagem apareceu no terminal:

"Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable."

Caso isso aconteça com você, é fácil resolver.

Basta instalar o "xserver-xephyr". O comando, no Lubuntu, é:

sudo apt-get install xserver-xephyr

Após isso, o erro sumiu.

Para descobrir isso, bastou olhar a mensagem de erro e procurar pelo Xephyr nos repositórios. O pacote que tem esse nome é o tal xserver-xephyr.

Por isso foi fácil.

Dica testada no Lubuntu 12.10.

Abraço.