Se você faz uso regular de um gerenciador de downloads ou está migrando do Windows e quer manter o costume do uso desta ferramenta, um programa excelente é o "downloader for X" - simplesmente conhecido como d4x ou "nt".

Instale o mesmo segundo o procedimento padrão para sua distro, via apt-get, yum, slap-get, urpmi ou baixado de seu repositório preferido!

Veja abaixo uma foto dele:

A configuração do mesmo pode ser feita em "options -> geral", bastando clicar nas opções à esquerda para fazer os ajustes necessários:

Também é possível acompanhar o log do programa, podendo verificar quaisquer problemas que impeçam um download normal:

Para carregar um link automaticamente, basta clicar no mesmo com o botão direito do mouse e selecionar "copiar link". Ao selecionar o botão "adicionar novo download", o programa faz a cópia imediata da área de transferência.

E como todo bom programa do gênero, pode-se reiniciar o download mais tarde e salvar a lista do mesmo para caso de necessidade posterior, como os endereços daqueles arquivos difíceis de encontrar...

Portanto, se um gerenciador de download for extremamente importante, d4x é a sua pedida!