Onde e como instalar jre-7u25-linux-i586.tar.gz

Onde e como instalar jre-7u25-linux-i586.tar.gz ?

1º tu tem que descompactar ele

tar -zxvf jre-7u25-linux-i586.tar.gz

em Ubuntu, seria melhor vc tentar usar o pacote JRE da central de programas, pq ele foi feito para Ubuntu.
procure na central por Java e instale de lá pq costuma ser melhor.

Esse pacote baixado, extensão tar.gz, provável é um código fonte, para instalar,vai precisar compilá-lo e porisso precisa antes instalar GCC e seu suporte no Ubuntu.

Se realmente resolver compilar... Instale GCC e seu suporte no Ubuntu.

baixe e salve o pacote jre numa pasta que conheça, ex: /home/usuario/Desktop/Java, expanda e leia dentroum README ou Install que explica como compila, mas no geral é dando estes comandos (na pasta onde está o pacote expandido)

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

O sistema vai compilar e já coloca o pacote nas pastas adequadas, não é aconselhável trocar o lugar onde vai (onde vai ser instalado) o pacote (por causa dos caminhos,dos paths).

Em Linux, cada parte do programa vai para um local, ex. configs pessoais ficam no /home, configs do sistema vão pro /etc, execcutáveis vão para /bin, ou para /sbin ou /usr/bin ou /var ou /usr/sbin etc...
Em geral o Sistema "sabe" onde instala cada parte do pacote para que funcione adequadamente.

Não vale a pena compilar o pacote do Oracle Java. Se você realmente precisa dele, siga esta dica http://www.vivaolinux.com.br/dica/Oracle-Java-em-Debians-like-sem-recorrer-a-PPAs/

Após descompactar vc deve entrar no diretório criado e usar as sintaxes abaixo uma de cada vez:
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
Obs: tem que estar no diretório criado após descompactar

Para instalar o Java no Ubuntu vc utiliza um PPA, assim:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java -y
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Para aceitar a licença use a tecla 'tab' e a tecla 'enter'.

Verifique o java após reiniciar o sistema, assim:

java -version

Se não for a atual (Java 7 update 25), instale isso:

sudo apt-get install oracle-java7-set-default

reinicie e teste novamente.

Apague o tarball do Java, pois para instala-lo é muito mais complicado do que usar o PPA.

Notem, amigos que responderam acima, que o tarball do Java vem pré-compilado. Não precisa 'configure, make e make install', como alguns disseram.