Como importar imagens do gimp para o unity 5

Não consigo importar as imagens criadas no gimp para o unity

Você quer dizer usar como papel de parede???

não só como papel de parede, os personagens tbm

Vá no menu Arquivo e exporte a imagem para um arquivo com extensão jpeg ou png e use-a para essa finalidade.

Leia mais sobre isso:https://docs.gimp.org/2.8/pt_BR/gimp-images-out.html#save-export-image