Trata-se do programa "indicator-keylock", que é um indicador do estado das teclas CapsLock, NumLock e ScrollLock.

O "indicator-keylock" funciona muito bem no Ubuntu Oneiric (11.10) e no Natty (11.04), ambos com o Unity.

A instalação é feita por um PPA, que é adicionado às fontes do Ubuntu pelo comando:

sudo add-apt-repository ppa:tsbarnes/indicator-keylock

O comando acima chama um script que, não só adiciona o PPA, como carrega a respectiva chave, facilitando a vida do usuário que não tem medo do terminal. É a maneira mais fácil de adicionar um PPA ao Ubuntu.

E, como de praxe, o PPA só será habilitado após recarregar/atualizar as fontes:

sudo apt-get update

Continuando no terminal, instale usando o comando:

sudo apt-get install indicator-keylock indicator-keylock-ubuntu-mono indicator-keylock-humanity

E se você usa o tema "Elementary", instale também o pacote "indicator-keylock-elementary".

Caso prefira algo gráfico, pode usar o Synaptic e sua excelente busca para instalar os pacotes que estão na imagem:
Agora é só usar o "indicator-keylock", bastando reiniciar sua sessão do Gnome (Unity, na verdade).

Até a próxima dica.

Fonte, com mais informações:

• ubuntued.info - Indicador de estado das teclas (CapsLock, NumLock, ScrLock)